اگر در دنیای ارزهای دیجیتال، به معامله و سرمایهگذاری پرداخته باشید، قطعا میدانید که اطلاعات و تحلیل تا چه اندازه حائز اهمیت است و میتواند آینده حضور شما در یک بازار مالی را تعیین کند. یکی از مباحث مهم در بازارهای مالی، مسئله انتخاب و بررسی استراتژی معاملاتی است که با روشی به نام Backtest میتوانید در یک محیط شبیهسازی شده، آینده استراتژی انتخاب شده و سرمایه خود را پیشبینی کنید. در واقع بک تست به شما دیدگاه بهتری نسبت به اجرای یک معامله در فضای واقعی خواهد داد. در ادامه درباره این مفهوم، نحوه عملکرد آن و مزایا و معایبی که دارد، صحبت خواهیم کرد.
بکتست (BackTest) چیست و اساسا چه کاربردی دارد؟
سرمایهگذاران موفق و حرفهای با انتخاب یک استراتژی درست در معامله، هم اطلاعات بیشتری درباره رفتار بازار و آینده آن به دست میآورند و هم سود بیشتری کسب میکنند. برای انتخاب یک استراتژی خوب در معامله، نیاز به ابزارهای مربوط به آن دارید تا امکان عملیبودن آن را بررسی کنید. بک تست ارز دیجیتال یکی از روشها و ابزارهای مهم و کاربردی در انتخاب و بررسی استراتژی شما محسوب میشود.
به کمک Backtest شما قادر هستید با انجام یک شبیهسازی معاملاتی بر اساس دادههای پیشین بازار، مشخص کنید که آیا استراتژی شما امکان موفقیت دارد یا خیر. در واقع روش مذکور بر این اساس بنا نهاده شده است که اگر یک استراتژی قدیمی در بازار، مثبت بوده، پس در آینده نیز همینطور است. همچنین اگر یک استراتژی در گذشته منفی بوده، پس نمیتوان به آن اتکا کرد.
بک تست تریدینگ ویو چیست؟
برای انجام بکتست، پلتفرمهای زیادی در دسترس هستند که میتوان از آنها استفاده کرد. بهترین پلتفرم موجود جهت انجام این کار در دنیای رمز ارزها، تریدینگ ویو (Trading View) نام دارد که سرمایهگذاران و معاملهگران بسیار زیادی را به خود جذب کرده است.
کسب اطلاعات درباره ابزار تریدینگ ویو و نحوه عملکرد بکتست رمز ارزها در آن باعث میشود مهارت معاملهگری شما بههنگام انتخاب یک استراتژی معاملاتی بهتر و غنیتر باشد. اگر به استفاده از این روش در دنیای ارزهای دیجیتال عادت کنید و آن را اصولی و درست پیادهسازی کنید، قادر خواهید بود تا بر مبنای اطلاعات دقیق و حسابشده، استراتژی موثرتری در پیش بگیرید و اهداف خود برای سوددهی را عملی سازید.
بک تست در تریدینگ ویو چگونه کار میکند؟
فرآیند و عملکرد بک تست تریدینگ ویو، مبتنی بر انتخاب یک دارایی و سپس گردآوری اطلاعات و دادههای گذشته آن است. در این عملیات، تمام اطلاعات دریافتی شامل گزارشهای مالی و هزینههای معاملاتی مورد بررسی قرار میگیرند. در ادامه معاملهگر یا سرمایهگذار باید به انتخاب یک استراتژی خاص و پیادهسازی آن در یک محیط شبیهسازی شده بپردازد.
انجام این کار میتواند وی را به این درک برساند که نحوه عملکرد و اثربخشی این استراتژی چگونه خواهد بود. معمولا در انجام این عملیات باید به دو معیار اصلی توجه شود؛ این دو معیار عبارتاند از سودآوری کلی و سطح ریسک پذیرفتهشده در هر معامله.
انواع روش انجام بک تست ارز دیجیتال
-
روش Backtest دستی: در این روش با استفاده از عملگر نمایش و پخش کندلها یا همان Bar Replay Function میزان سودآوری و سطح ریسک در هر معامله قابل مشاهده خواهد بود.
-
روش Backtest خودکار: در این روش که از زبان برنامهنویسی Pine Script (مخصوص تریدینگ ویو) استفاده شده است، شما این قابلیت را دارید که استراتژی خود را با کدنویسی کردن ارائه کرده و با استفاده ازStrategy Tester، آن را بررسی کنید.
این دو روش هر کدام فواید و مزایای خاص خود را دارند و باید توجه کرد که برای هر مدل از شرایط معاملاتی باید یکی از آنها را انتخاب کنید. توصیه کلی در استفاده از این ابزارها این است که پیش از هر چیز، با ساختار کلی تریدینگ ویو آشنایی داشته باشید.
مزایا و معایب Backtest ارز دیجیتال را بشناسید
با وجود تمام موارد ذکر شده، باید این موضوع را درک کنید که انجام بک تست، تقریبا یک روش مشابه آزمون و خطاست و همه چیز در آن لزوما دقیق و قطعی نیست؛ با این حال این موضوع هم بهمعنی اشتباه بودن این روش نیست. در ادامه به برخی از نکات مثبت و منفی این روش اشاره میکنیم.
مزایا
-
حفظ سرمایه از خطر اتلاف: همانطور که میدانید این روش یک نوع تخمین و حدس مبتنیبر اطلاعات گذشته است؛ بنابراین هیچ خطری سرمایه شما تهدید نخواهد کرد.
-
انتخاب یک استراتژی مناسب: با بررسی دادهها و نتایج بک تست در دنیای ارزهای دیجیتال، میتوانید درباره آینده معاملات خود دیدگاه بهتری پیدا کنید و خوب و بد بازار را بهتر بشناسید.
-
یادگیری مهارت تحلیل: انجام مکرر تستهای مرتبط با استراتژی در تریدینگ ویو سبب میشود تا در طول زمان مهارت تحلیل خود را بهبود دهید.
-
شناخت و درک بهتر بازار: بررسی استراتژیهای مختلف در گذر زمان سبب میشود تا سرمایهگذار با شرایط مشابه قبلی روبهرو شود و درک بهتری از موارد جدید داشته باشد و بتواند از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کند.
معایب
-
وجود معیارهای متغیر: احتمال اینکه دادهها و اطلاعات قدیمی یک بازار مالی به خاطر یک رویداد منفی یا مثبت دارای خطا باشند، بسیار زیاد است و توان کنترل این موضوع وجود ندارد.
-
ایجاد درک غلط در سرمایهگذار: همانطور که میدانید، نتایج بک تست ارز دیجیتال در یک محیط آزمایشی و شبیهسازی انجام میشود که ممکن است بسیاری از معیارهای آن درست نباشند. این موضوع میتواند درک غلطی نسبت به برخی مسائل شود.
-
مشکل بودن محاسبه تمام هزینهها: امکان بررسی و در نظر گرفتن هزینههای هر بخش از معاملات، بهدلیل قدیمی بودن دادهها، سخت و مشکل است. (برای رفع این مشکل میتوان میانگین هزینهها را لحاظ کرد).
سخن نهایی
در این مطلب بهصورت کامل درباره مفهوم بک تست و انجام بک تست تریدینگ ویو گفتیم. درک این نکته بسیار ضروری است که اگرچه استفاده از این روش میتواند دیدگاه بهتری نسبت به وضعیت آینده بازار به شما دهد؛ اما از سوی دیگر باید مراقب باشید تا یک دیدگاه قطعی مبتنیبر دادههای احتمالی در ذهن خود نسازید.
لازم به ذکر است که محتوای این مطلب هیچ پیشنهادی در راستای سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال نداده است. معامله و سرمایهگذاری در بازارهای مالی، علیالخصوص بازار ارزهای مجازی، نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه کافی خواهد بود.
